PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с FISMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и FISMX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%.

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий CSGIX и FISMX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

5.85

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Корреляция

Корреляция между CSGIX и FISMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и FISMX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и FISMX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-60.94%

+34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.71%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-8.29%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.71%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.95%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и FISMX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.19%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.00%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

13.48%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.40%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.95%

+3.10%