PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с FRINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с FRINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и FRINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		-0.08%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции FRINX по среднегодовой доходности: 6.33% против 5.00% соответственно.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

FRINX

1 день
0.33%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.05%
3 года*
7.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с MXREXFRINX с ARIIXFRINX с BREFXFRINX с JERIXFRINX с FIKMX

Сравнение комиссий CSDIX и FRINX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.

FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

CSDIX vs. FRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXFRINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.86

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.16

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.03

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.35

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. FRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FRINX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXFRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между CSDIX и FRINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и FRINX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FRINX в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.40%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и FRINX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и FRINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXFRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-34.50%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-4.28%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-18.30%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-34.50%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.12%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-3.41%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.01%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и FRINX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXFRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.55%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

2.84%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

4.92%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

6.51%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

9.50%

+11.34%