PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDA.DE с XLME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSDA.DE (CoinShares Physical Staked Cardano EUR) and XLME.DE (21Shares Stellar ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSDA.DE returned -20.11%/yr vs 25.76%/yr for XLME.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDA.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for XLME.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDA.DE показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -2.01%.

CSDA.DE

1 день
-10.51%
1 месяц
-27.73%
С начала года
-44.92%
6 месяцев
-53.80%
1 год
-71.72%
3 года*
-20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
-6.58%
1 месяц
30.88%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-24.44%
3 года*
25.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и XLME.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-44.92%-63.21%50.69%155.13%-67.95%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-2.01%-45.22%165.66%71.95%-58.45%

Correlation

The correlation between CSDA.DE and XLME.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between CSDA.DE and XLME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с CSSC.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с COMS.DE

Доходность на риск

CSDA.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DEXLME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
-0.03

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.37

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.55

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XLME.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.10

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и XLME.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и XLME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDA.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-82.74%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.03%

-70.51%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.65%

-78.28%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.65%

-68.57%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-62.68%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.71%

47.90%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) составляет 16.06%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDA.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

32.82%

-16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.32%

51.83%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.23%

78.47%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.33%

88.68%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.33%

88.68%

-5.35%

Сравнение комиссий CSDA.DE и XLME.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и XLME.DE

Ни CSDA.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSDA.DE and XLME.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSDA.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSDA.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CSDA.DE and 2.50% for XLME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDA.DE и XLME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор