Сравнение CSCO.TO с NVDA
CSCO.TO (Cisco CDR (CAD Hedged)) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO.TO in Communication Equipment, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, CSCO.TO returned 36.10%/yr vs 76.83%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO.TO и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSCO.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSCO.TO показывает доходность 69.41%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.84%.
CSCO.TO
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 41.90%
- С начала года
- 69.41%
- 6 месяцев
- 67.57%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- 36.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 49.55%
- 3 года*
- 76.83%
- 5 лет*
- 68.35%
- 10 лет*
- 69.66%
Сравнение доходности по годам CSCO.TO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO.TO Cisco CDR (CAD Hedged) | 69.41% | 29.15% | 15.54% | 4.64% | 7.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.84% | 32.54% | 194.55% | 231.55% | -7.04% |
Correlation
The correlation between CSCO.TO and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CSCO.TO
NVDA
Сравнение CSCO.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco CDR (CAD Hedged) (CSCO.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO.TO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 2.38 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 5.40 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 1.43 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO.TO и NVDA
Максимальная просадка CSCO.TO за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO.TO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -63.31% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -20.91% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.58% | -37.37% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.51% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -19.41% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 9.21% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO.TO и NVDA
Cisco CDR (CAD Hedged) (CSCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что CSCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 13.07% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 26.31% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 34.81% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 50.53% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 48.84% | -24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO.TO и NVDA
Дивидендная доходность CSCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO.TO Cisco CDR (CAD Hedged) | 1.28% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO.TO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco CDR (CAD Hedged) и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSCO.TO and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSCO.TO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор