PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSBG.NEO с GBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSBG.NEO с GBAL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSBG.NEO (CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF) and GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSBG.NEO returned 0.96%/yr vs 14.48%/yr for GBAL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CSBG.NEO charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for GBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CSBG.NEO и GBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSBG.NEO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GBAL.TO с доходностью 9.05%.

CSBG.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
0.49%
С начала года
0.49%
1 год
0.49%
3 года*
0.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBAL.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
6.39%
С начала года
9.05%
1 год
14.31%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSBG.NEO и GBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF		0.49%0.00%1.17%1.22%0.27%2.60%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		9.05%11.78%18.80%13.10%-10.88%3.48%

Correlation

The correlation between CSBG.NEO and GBAL.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с CSBG.NEO:
CSBG.NEO с GRO.TOCSBG.NEO с CEQT.TOCSBG.NEO с PYF.TOCSBG.NEO с TCON.TOCSBG.NEO с HBAL.TOCSBG.NEO с ATMPCSBG.NEO с CCAD.TO
Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VBAL.TOGBAL.TO с VFV.TO

Доходность на риск

CSBG.NEO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSBG.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSBG.NEO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBG.NEOGBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.40

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.69

—

CSBG.NEO vs. GBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSBG.NEO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBAL.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSBG.NEO и GBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSBG.NEO и GBAL.TO

Максимальная просадка CSBG.NEO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GBAL.TO в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSBG.NEO и GBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBG.NEOGBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.01%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.40%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-10.24%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-20.01%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.85%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.65%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSBG.NEO и GBAL.TO

Текущая волатильность для CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) составляет 0.49%, в то время как у iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CSBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBG.NEOGBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

3.23%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

8.61%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

10.27%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

13.87%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

14.54%

-13.43%

Сравнение комиссий CSBG.NEO и GBAL.TO

CSBG.NEO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBAL.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSBG.NEO и GBAL.TO

Дивидендная доходность CSBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GBAL.TO в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF		0.48%0.00%1.16%1.21%0.27%0.00%0.00%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.71%1.84%1.83%2.40%1.85%1.44%0.96%

Часто задаваемые вопросы

CSBG.NEO and GBAL.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBAL.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBAL.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for CSBG.NEO.

They also come from different issuers: CIBC and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CSBG.NEO and 0.25% for GBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSBG.NEO и GBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор