Сравнение CS1.L с HDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).
CS1.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CS1.L и HDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CS1.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 1.68% | 62.63% | 14.12% | 24.14% | 4.89% | 0.59% | -7.48% | 8.06% | -11.27% | 15.93% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.58% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | -3.49% | 13.90% | -13.33% | 10.68% | -7.27% | 14.71% |
Разные валюты инструментов
CS1.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS1.L показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции HDEU.L по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.25% соответственно.
CS1.L
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 11.85%
HDEU.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CS1.L и HDEU.L
CS1.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Доходность на риск
CS1.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
CS1.L
HDEU.L
Сравнение CS1.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS1.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.41 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 3.01 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.57 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 15.69 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS1.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CS1.L и HDEU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS1.L и HDEU.L
CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.09% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CS1.L и HDEU.L
Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и HDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CS1.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -40.22% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.64% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -22.45% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -40.22% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -1.03% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -5.80% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.89% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS1.L и HDEU.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CS1.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.45% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.21% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.39% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 13.95% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.09% | +2.38% |