Сравнение CRXP с DBND
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CRXP is actively managed, while DBND is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.09%.
CRXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.72% | -0.22% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.09% | 0.37% |
Correlation
The correlation between CRXP and DBND is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. DBND — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBND
Сравнение CRXP c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и DBND
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -9.39% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.68% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.25% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и DBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.24% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.05% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.05% | -1.26% |
Сравнение комиссий CRXP и DBND
CRXP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и DBND
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DBND в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.51% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and DBND have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.51% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and DoubleLine. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.50% for DBND.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор