Сравнение CRWL с TERG
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 127.84%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 74.08%.
CRWL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 35.19%
- 6 месяцев
- 145.85%
- С начала года
- 127.84%
- 1 год
- 96.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -44.74%
- 6 месяцев
- 27.63%
- С начала года
- 74.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 127.84% | -26.48% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.08% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CRWL and TERG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. TERG — Ранг доходности на риск
CRWL
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRWL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWL и TERG
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки TERG в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -59.05% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -59.05% | +51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -16.81% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.17% | 154.46% | -59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.19% | 154.46% | -57.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.19% | 154.46% | -57.27% |
Сравнение комиссий CRWL и TERG
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и TERG
Ни CRWL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWL and TERG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
CRWL and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор