PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWL с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с AMDL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. CRWL is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, CRWL returned 96.94% vs 441.85% for AMDL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 127.84%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 273.89%.

CRWL

1 день
-0.41%
1 месяц
35.19%
6 месяцев
145.85%
С начала года
127.84%
1 год
96.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-2.25%
1 месяц
-11.45%
6 месяцев
223.54%
С начала года
273.89%
1 год
441.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и AMDL

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		127.84%30.37%-4.49%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		273.89%103.00%-34.92%

Correlation

The correlation between CRWL and AMDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов CRWL и AMDL

Секторы
CRWL
AMDL

Технологии

66.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
AMDL
66.7%

Сырьевые материалы

CRWL

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

AMDL

-

Энергетика

CRWL

-

AMDL

-

Финансовые услуги

CRWL

-

AMDL

-

Здравоохранение

CRWL

-

AMDL

-

Промышленность

CRWL

-

AMDL

-

Недвижимость

CRWL

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с BOEGCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с FTSDCRWL с BDRYCRWL с LULG
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

CRWL vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWLAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.24

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.25

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

7.94

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

15.27

-12.22

CRWL vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWL и AMDL

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-88.63%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-56.13%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-29.74%

+22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-46.80%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

29.12%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) составляет 31.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что CRWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.53%

41.31%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.06%

106.90%

-26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.17%

137.50%

-42.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.19%

119.25%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.19%

119.25%

-22.06%

Сравнение комиссий CRWL и AMDL

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и AMDL

Ни CRWL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CRWL and AMDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (41.31%) compared to CRWL (31.53%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 441.85% vs 96.94% for CRWL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CRWL has been the lower-risk option at 31.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 441.85% return vs 96.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

CRWL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 1.07% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор