Сравнение CRUX с REFA
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while REFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index. CRUX is actively managed, while REFA is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и REFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REFA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и REFA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 7.98% |
Correlation
The correlation between CRUX and REFA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRUX c REFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и REFA
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки REFA в -11.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и REFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | REFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -11.23% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.98% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.70% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и REFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | REFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 18.32% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 18.32% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 18.32% | -14.34% |
Сравнение комиссий CRUX и REFA
И CRUX, и REFA имеют комиссию равную 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и REFA
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности REFA в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and REFA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX and REFA have the same expense ratio: 0.32% per year.
CRUX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.03% for REFA.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while REFA is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и REFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор