Сравнение CRTC с TSXU
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 0.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between CRTC and TSXU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
CRTC
TSXU
Сравнение CRTC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.95 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок CRTC и TSXU
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -35.62% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -7.07% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.54% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 78.90% | -66.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 78.90% | -63.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 78.90% | -63.18% |
Сравнение комиссий CRTC и TSXU
CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и TSXU
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and TSXU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.99% for CRTC.
CRTC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор