Сравнение CRTC с TSXU
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRTC charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 98.62%.
CRTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.79%
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.57K | $591.92K | $490.63K | |
| $14.85M | $8.05M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам CRTC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 11.30% | 0.96% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
Correlation
The correlation between CRTC and TSXU is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
CRTC
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRTC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и TSXU
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TSXU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -38.13% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -19.70% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -11.84% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 92.83% | -78.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 92.83% | -77.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 92.83% | -77.00% |
Сравнение комиссий CRTC и TSXU
CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и TSXU
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TSXU в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and TSXU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.85% for CRTC.
CRTC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор