Сравнение CRTC с SNPG
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 14.85% vs 29.35% for SNPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPG.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и SNPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SNPG с доходностью 13.06%.
CRTC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTC и SNPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 3.75% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 13.06% | 18.22% | 33.99% | 3.97% |
Correlation
The correlation between CRTC and SNPG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between CRTC and SNPG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRTC и SNPG
Секторы
CRTC
SNPG
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Технологии
CRTC
SNPG
Коммуникационные услуги
CRTC
SNPG
Здравоохранение
CRTC
SNPG
Промышленность
CRTC
SNPG
Энергетика
CRTC
SNPG
Потребительский циклический сектор
CRTC
SNPG
Коммунальные услуги
CRTC
SNPG
Сырьевые материалы
CRTC
SNPG
Финансовые услуги
CRTC
SNPG
Недвижимость
CRTC
SNPG
Потребительский защитный сектор
CRTC
SNPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. SNPG — Ранг доходности на риск
CRTC
SNPG
Сравнение CRTC c SNPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | SNPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.25 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.21 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и SNPG
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и SNPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -21.69% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -13.12% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -0.80% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.52% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.19% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и SNPG
Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.77%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.88% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 13.55% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 15.65% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.29% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.29% | -2.42% |
Сравнение комиссий CRTC и SNPG
CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и SNPG
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SNPG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and SNPG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPG has higher volatility (7.88%) compared to CRTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs SNPG's -21.69%.
On 1-year performance, SNPG leads with 29.35% vs 14.85% for CRTC. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNPG has performed better with a 29.35% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.46% for SNPG.
CRTC is categorized as Technology Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.15% for SNPG.
SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и SNPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор