PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRTC с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 14.33% vs 46.40% for RSPT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%.

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и RSPT

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%10.81%

Correlation

The correlation between CRTC and RSPT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between CRTC and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и RSPT

Секторы
CRTC
RSPT

Технологии

39.5%
97.9%

Коммуникационные услуги

15.0%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

12.6%
0.8%

Энергетика

6.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
39.5%
RSPT
97.9%

Коммуникационные услуги

CRTC
15.0%
RSPT

-

Здравоохранение

CRTC
12.7%
RSPT

-

Промышленность

CRTC
12.6%
RSPT
0.8%

Энергетика

CRTC
6.0%
RSPT
1.3%

Потребительский циклический сектор

CRTC
5.4%
RSPT

-

Коммунальные услуги

CRTC
5.3%
RSPT

-

Сырьевые материалы

CRTC
3.1%
RSPT

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
RSPT
0.0%

Недвижимость

CRTC
0.1%
RSPT

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

CRTC vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTCRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.89

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.42

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.07

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

11.90

-6.68

CRTC vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTC и RSPT

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-58.91%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.47%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-11.36%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.89%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.91%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и RSPT

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

8.83%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

20.68%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

24.64%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

24.70%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

23.97%

-8.18%

Сравнение комиссий CRTC и RSPT

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и RSPT

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and RSPT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (8.83%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs RSPT's -58.91%.

On 1-year performance, RSPT leads with 46.40% vs 14.33% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 46.40% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.27% for RSPT.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор