PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с GINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 25.98% for GINN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRTC показывает доходность 9.32%, а GINN немного выше – 9.62%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и GINN

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%10.66%

Correlation

The correlation between CRTC and GINN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between CRTC and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и GINN

Секторы
CRTC
GINN

Технологии

33.5%
32.4%

Коммуникационные услуги

16.0%
10.8%

Здравоохранение

14.1%
18.6%

Промышленность

14.1%
6.1%

Энергетика

7.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
14.6%

Коммунальные услуги

6.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.4%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.0%

Технологии

CRTC
33.5%
GINN
32.4%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
GINN
10.8%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
GINN
18.6%

Промышленность

CRTC
14.1%
GINN
6.1%

Энергетика

CRTC
7.1%
GINN
1.4%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
GINN
14.6%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
GINN
1.9%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
GINN
0.1%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
GINN
11.4%

Недвижимость

CRTC
0.1%
GINN
0.8%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
GINN
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

CRTC vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.28

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.98

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

7.15

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.46

+0.92

Просадки

Сравнение просадок CRTC и GINN

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-41.25%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-13.18%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.74%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-13.36%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.64%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и GINN

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.01%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.07%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

16.06%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.32%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

21.04%

-5.32%

Сравнение комиссий CRTC и GINN

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и GINN

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GINN в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CRTC and GINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, GINN leads with 25.98% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINN has performed better with a 25.98% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.99% for CRTC.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.50% for GINN.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор