Сравнение CRSP с HYFM
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CRSP returned -17.08%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 4.42% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between CRSP and HYFM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between CRSP and HYFM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.78B
HYFM:
$4.40M
CRSP:
-$6.24
HYFM:
-$61.90
CRSP:
1.11K
HYFM:
0.04
CRSP:
$4.10M
HYFM:
$122.24M
CRSP:
-$171.17M
HYFM:
$10.17M
CRSP:
-$509.21M
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. HYFM — Ранг доходности на риск
CRSP
HYFM
Сравнение CRSP c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.88 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.29 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и HYFM
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -99.92% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -83.04% | +40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -95.07% | +30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -99.87% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.29% | -99.90% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -86.28% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 56.84% | -31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и HYFM
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 13.24% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 75.85% | -32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 100.30% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 94.62% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 94.52% | -30.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и HYFM
Ни CRSP, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and HYFM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs HYFM's -99.92%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор