Сравнение CRQSX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CRQSX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRQSX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | -4.47% | 16.83% | 24.70% | 27.55% | -11.69% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.50% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CRQSX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -1.50%.
CRQSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDADX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRQSX и VDADX
CRQSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CRQSX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
CRQSX
VDADX
Сравнение CRQSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQSX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.30 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQSX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CRQSX и VDADX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQSX и VDADX
Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | 3.58% | 3.66% | 2.09% | 1.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CRQSX и VDADX
Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRQSX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -31.70% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -7.93% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.75% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.44% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.45% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQSX и VDADX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRQSX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.08% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.84% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.30% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.30% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.19% | +1.87% |