PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQSX с SVPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQSX и SVPFX

2026 (YTD)2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-3.84%16.83%24.70%27.55%-11.69%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, CRQSX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

CRQSX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.41%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
3.47%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMPVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CMUVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CROVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPY
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий CRQSX и SVPFX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CRQSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQSXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.45

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.63

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.65

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

3.54

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQSX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQSXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между CRQSX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и SVPFX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.55%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и SVPFX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQSXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-6.37%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-5.22%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.35%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.99%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.98%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и SVPFX

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQSXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.85%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

1.37%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

8.01%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

5.59%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

5.59%

+12.46%