Сравнение CRPS.L с ERNS.L
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - CRPS.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CRPS.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, CRPS.L returned 2.45%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции CRPS.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.20% соответственно.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CRPS.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | -2.68% | 6.79% | 8.38% | 1.64% | -0.97% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and ERNS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between CRPS.L and ERNS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
CRPS.L
ERNS.L
Сравнение CRPS.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.39 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 20.38 | -20.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 108.76 | -108.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 5.30 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 4.34 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 2.38 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.23 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и ERNS.L
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -1.51% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.22% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -0.22% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -0.36% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | -1.51% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | 0.00% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -0.05% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.04% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и ERNS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.36% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 0.68% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 0.84% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 0.83% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 0.92% | +7.57% |
Сравнение комиссий CRPS.L и ERNS.L
CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и ERNS.L
CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and ERNS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CRPS.L.
CRPS.L is categorized as Global Corporate Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for CRPS.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор