Сравнение CROX с LDO.MI
CROX (Crocs, Inc.) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CROX торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции LDO.MI по среднегодовой доходности: 27.39% против 19.42% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
LDO.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 76.77%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам CROX и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 116.42% | 65.76% | 93.57% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.11% | -25.08% | -14.34% |
Correlation
The correlation between CROX and LDO.MI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
CROX
LDO.MI
Сравнение CROX c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.04 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.07 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.30 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и LDO.MI
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -88.08% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -22.61% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -22.61% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -39.97% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -73.32% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -19.12% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -50.79% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 10.71% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и LDO.MI
Crocs, Inc. (CROX) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеют волатильность 11.01% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 10.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 30.19% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 41.92% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 36.79% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 38.78% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и LDO.MI
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CROX and LDO.MI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CROX и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор