Сравнение CRMX с XDSQ
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. CRMX is passively managed, while XDSQ is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRMX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -10.24%
- 1 месяц
- -61.90%
- 6 месяцев
- -94.79%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и XDSQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -92.80% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 1.51% |
Correlation
The correlation between CRMX and XDSQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение CRMX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и XDSQ
Максимальная просадка CRMX за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -26.06% | -69.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -1.09% | -94.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -4.85% | -73.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 268.49% | 10.57% | +257.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 268.49% | 15.27% | +253.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 268.49% | 14.94% | +253.55% |
Сравнение комиссий CRMX и XDSQ
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и XDSQ
Ни CRMX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and XDSQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор