PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с VMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%8.85%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.57%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью -0.57%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX

Сравнение комиссий CRMVX и VMSIX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

CRMVX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXVMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.20

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.12

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.45

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

10.95

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMSIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.20

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.81

-0.81

Корреляция

Корреляция между CRMVX и VMSIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и VMSIX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VMSIX в 5.05%

TTM202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.05%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и VMSIX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и VMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-13.11%

-84.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.65%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-1.56%

-95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-3.19%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.59%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и VMSIX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.33%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.71%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

2.93%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

4.75%

+1,704.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

4.75%

+1,589.18%