Сравнение CRMG с QTAP
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -62.88% vs 23.86% for QTAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -57.62%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.81%.
CRMG
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -56.45%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -57.62% | 3.69% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.81% | 30.32% |
Correlation
The correlation between CRMG and QTAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CRMG
QTAP
Сравнение CRMG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.08 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 13.95 | -14.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 70.86 | -72.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 4.15 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.73 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и QTAP
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -29.44% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -1.72% | -69.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -1.72% | -67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -5.03% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.28% | 0.34% | +40.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и QTAP
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 33.63% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.63% | 2.03% | +31.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.83% | 4.31% | +59.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.38% | 5.80% | +69.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.55% | 18.89% | +56.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.55% | 18.77% | +56.78% |
Сравнение комиссий CRMG и QTAP
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и QTAP
Ни CRMG, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and QTAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (33.63%) compared to QTAP (2.03%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 23.86% vs -62.88% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 23.86% return vs -62.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
CRMG and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор