Сравнение CRMG с QTAP
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -75.69% vs 21.83% for QTAP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -72.43%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | -0.29% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.22% | 22.18% |
Correlation
The correlation between CRMG and QTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CRMG
QTAP
Сравнение CRMG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.91 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 8.80 | -9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 48.87 | -50.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и QTAP
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -29.44% | -50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | -2.49% | -74.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -1.36% | -78.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -4.99% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 0.45% | +43.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и QTAP
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | 3.01% | +29.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 4.94% | +58.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 6.05% | +69.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 18.92% | +56.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.19% | 18.70% | +56.49% |
Сравнение комиссий CRMG и QTAP
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и QTAP
Ни CRMG, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and QTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.06%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.83% vs -75.69% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.83% return vs -75.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
CRMG and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор