Сравнение CRMG с BWET
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CRMG is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, CRMG returned -73.99% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -71.26%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 79.62% |
Correlation
The correlation between CRMG and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. BWET — Ранг доходности на риск
CRMG
BWET
Сравнение CRMG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.87 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 47.03 | -48.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 147.28 | -148.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и BWET
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -56.90% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | -30.64% | -46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -5.48% | -73.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -23.76% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 11.60% | +31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и BWET
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 26.27%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.53% | 26.27% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.74% | 89.01% | -25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 98.57% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.39% | 70.47% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.39% | 70.47% | +4.92% |
Сравнение комиссий CRMG и BWET
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и BWET
Ни CRMG, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to BWET (26.27%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CRMG and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор