Сравнение CRLVX с FHLFX
CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, CRLVX returned 14.48%/yr vs 16.16%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRLVX charges 0.97%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности CRLVX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRLVX показывает доходность 10.92%, а FHLFX немного ниже – 10.85%.
CRLVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRLVX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 10.92% | 26.14% | 6.37% | 19.83% | -16.66% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.85% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -9.83% |
Correlation
The correlation between CRLVX and FHLFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between CRLVX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRLVX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
CRLVX
FHLFX
Сравнение CRLVX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRLVX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.06 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 7.67 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRLVX и FHLFX
Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRLVX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -33.58% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.37% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -13.62% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.71% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -6.03% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.04% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRLVX и FHLFX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRLVX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.14% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 13.10% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.51% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.10% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.63% | +0.90% |
Сравнение комиссий CRLVX и FHLFX
CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRLVX и FHLFX
Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FHLFX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 4.26% | 4.76% | 8.33% | 1.56% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CRLVX and FHLFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRLVX has higher volatility (6.51%) compared to FHLFX (4.14%). In terms of maximum drawdown, CRLVX dropped -30.57% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRLVX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор