Сравнение CRFIX с CUBIX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CUBIX (Calvert Flexible Bond Fund) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CUBIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for CUBIX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и CUBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам CRFIX и CUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
CUBIX Calvert Flexible Bond Fund | 0.49% | 8.23% | 6.56% | 7.24% | -0.81% |
Correlation
The correlation between CRFIX and CUBIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. CUBIX — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CUBIX
Сравнение CRFIX c CUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | CUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и CUBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | CUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и CUBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | CUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.83% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и CUBIX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CUBIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и CUBIX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CUBIX в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUBIX Calvert Flexible Bond Fund | 4.93% | 4.93% | 5.50% | 3.95% | 4.75% | 3.58% | 2.85% | 3.35% | 3.33% | 3.41% | 4.48% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and CUBIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CUBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор