PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с ANFFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-7.92%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-4.05%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.63% соответственно.

CRF

1 день
0.14%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.86%
1 год
23.62%
3 года*
17.22%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.23%

ANFFX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
1.54%
1 год
38.73%
3 года*
22.07%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с VALSXANFFX с ELFNX

Сравнение комиссий CRF и ANFFX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

CRF vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.16

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.45

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

10.01

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.48

-0.43

Корреляция

Корреляция между CRF и ANFFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и ANFFX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности ANFFX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.91%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.32%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок CRF и ANFFX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-55.37%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.36%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-37.10%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-37.10%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.13%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-11.43%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.26%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и ANFFX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.26%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.64%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

20.92%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

19.20%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

18.99%

+6.86%