Сравнение CREMX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и VGRNX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
CREMX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
CREMX
VGRNX
Сравнение CREMX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 1.20 | +8.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 1.62 | +10.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.22 | +10.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.96 | +11.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 4.29 | +80.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 1.20 | +8.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.22 | +7.66 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и VGRNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и VGRNX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и VGRNX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -38.77% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -14.35% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -12.65% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.74% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.23% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и VGRNX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.62% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 8.54% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 12.33% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 13.80% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 14.69% | -13.73% |