Сравнение CREMX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и IVRSX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
CREMX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
CREMX
IVRSX
Сравнение CREMX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.29 | +9.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.54 | +11.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.07 | +10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.17 | +12.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 0.56 | +84.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.29 | +9.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.34 | +7.54 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и IVRSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и IVRSX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и IVRSX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -73.77% | +73.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.85% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -9.36% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -11.97% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 4.71% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и IVRSX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.54% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.23% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 18.01% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 19.65% | -18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 21.54% | -20.58% |