Сравнение CREMX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CREMX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и FRIRX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
CREMX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
CREMX
FRIRX
Сравнение CREMX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.98 | +8.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 1.30 | +10.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.19 | +10.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 1.14 | +11.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 4.76 | +80.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.98 | +8.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.79 | +7.09 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и FRIRX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и FRIRX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и FRIRX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -34.50% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -4.30% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.71% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.30% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.03% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и FRIRX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.66% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 2.84% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 4.91% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 6.53% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 9.49% | -8.53% |