PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и FESIX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		0.79%3.09%4.80%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESIX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.78%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-1.67%
1 год
1.30%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с GRIFXCREMX с BRIIXCREMX с FSRNX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с FSRNXFESIX с JERIX

Сравнение комиссий CREMX и FESIX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

CREMX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXFESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.78

0.08

+9.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.29

0.22

+12.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.91

1.03

+10.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.82

0.17

+12.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.27

0.65

+84.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78

0.08

+9.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.88

0.15

+7.73

Корреляция

Корреляция между CREMX и FESIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и FESIX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FESIX в 3.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		3.06%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и FESIX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-44.22%

+43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-12.48%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-10.46%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-11.53%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.23%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и FESIX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

4.56%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

9.22%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

16.47%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

18.94%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

21.86%

-20.90%