Сравнение CREEX с BRIIX
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, CREEX returned 5.01%/yr vs 4.81%/yr for BRIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CREEX charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.
Доходность
Сравнение доходности CREEX и BRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 12.14%.
CREEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.02%
BRIIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREEX и BRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 14.96% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | -0.07% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 12.14% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CREEX and BRIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between CREEX and BRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREEX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск
CREEX
BRIIX
Сравнение CREEX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CREEX | BRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.32 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CREEX и BRIIX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и BRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREEX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -37.06% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.61% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -17.53% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -32.86% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.52% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -8.55% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.27% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и BRIIX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеют волатильность 4.99% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREEX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.15% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 13.74% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.41% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.60% | +0.10% |
Сравнение комиссий CREEX и BRIIX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и BRIIX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BRIIX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 0.96% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 3.78% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
Часто задаваемые вопросы
CREEX and BRIIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRIIX has higher volatility (5.10%) compared to CREEX (4.99%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs BRIIX's -37.06%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREEX и BRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор