Сравнение CREDX с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CREDX и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREDX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | -0.76% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%.
CREDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREDX и DFRTX
CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
CREDX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
CREDX
DFRTX
Сравнение CREDX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREDX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.52 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.77 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 10.38 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREDX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.21 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CREDX и DFRTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREDX и DFRTX
Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 8.45% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок CREDX и DFRTX
Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREDX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -31.11% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -2.02% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -6.44% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.16% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.46% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREDX и DFRTX
BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CREDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREDX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.37% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.73% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.36% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.20% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.04% | -0.70% |