Сравнение CREDX с DDFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).
CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CREDX и DDFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREDX и DDFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | -0.76% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | -0.73% | 6.01% | 8.92% | 10.75% | -0.62% | 5.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CREDX показывает доходность -0.76%, а DDFLX немного выше – -0.73%.
CREDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
DDFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREDX и DDFLX
CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.
Доходность на риск
CREDX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск
CREDX
DDFLX
Сравнение CREDX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREDX | DDFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.87 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.02 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.88 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 11.49 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREDX | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.06 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.32 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CREDX и DDFLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREDX и DDFLX
Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DDFLX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 8.45% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | 6.50% | 7.21% | 8.62% | 7.17% | 5.04% | 3.96% | 4.89% | 6.54% | 5.73% | 4.33% | 2.09% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CREDX и DDFLX
Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и DDFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREDX | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -18.09% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.65% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -5.18% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.86% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.68% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.44% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREDX и DDFLX
BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) имеют волатильность 0.60% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREDX | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.58% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.59% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.67% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.49% | -0.15% |