PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с RCRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с RCRYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 2.91%/yr for RCRYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDOX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for RCRYX.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и RCRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у RCRYX с доходностью 2.29%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

RCRYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
6.78%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и RCRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		2.29%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%2.59%

Correlation

The correlation between CRDOX and RCRYX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CRDOX and RCRYX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Pioneer Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL
Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с TUHIXRCRYX с FPIOXRCRYX с FIQTXRCRYX с BGHRCRYX с FFRIXRCRYX с PAXHX

Доходность на риск

CRDOX vs. RCRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c RCRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXRCRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.45

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
2.24

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.70

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.15

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

21.20

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. RCRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа RCRYX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и RCRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXRCRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.45

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.99

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и RCRYX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки RCRYX в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и RCRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXRCRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-21.13%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.23%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-3.94%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-14.92%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.24%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.44%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.33%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и RCRYX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXRCRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

4.51%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

4.77%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.57%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.70%

-0.68%

Сравнение комиссий CRDOX и RCRYX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RCRYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и RCRYX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности RCRYX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		5.23%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and RCRYX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to RCRYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs RCRYX's -21.13%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и RCRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор