PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAIX с TAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAIX с TAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX).

CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAIX и TAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAIX и TAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у TAIBX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям TAIBX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.72% соответственно.

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Community Impact Bond Fund

PGIM Core Bond Fund

Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с FEDUXCRAIX с ABNFXCRAIX с BIMIXCRAIX с KCCIXCRAIX с BIMSXCRAIX с EXCRXCRAIX с FMBPX
Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQXTAIBX с BIMSX

Сравнение комиссий CRAIX и TAIBX

CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TAIBX в 0.33%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

CRAIX vs. TAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAIX c TAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIXTAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.58

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.56

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAIX vs. TAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIBX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAIX и TAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIXTAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между CRAIX и TAIBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAIX и TAIBX

Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TAIBX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CRAIX и TAIBX

Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки TAIBX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и TAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAIXTAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-20.09%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.02%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-19.91%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-20.09%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.53%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.31%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAIX и TAIBX

Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.20%, в то время как у PGIM Core Bond Fund (TAIBX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAIXTAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.62%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.66%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.46%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

6.05%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

5.02%

-1.39%