Сравнение CRAIX с JCBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX).
CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAIX и JCBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAIX и JCBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JCBUX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям JCBUX по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.17% соответственно.
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAIX и JCBUX
CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JCBUX в 0.33%.
Доходность на риск
CRAIX vs. JCBUX — Ранг доходности на риск
CRAIX
JCBUX
Сравнение CRAIX c JCBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAIX | JCBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.07 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CRAIX и JCBUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAIX и JCBUX
Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности JCBUX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок CRAIX и JCBUX
Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки JCBUX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и JCBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -16.46% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.67% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -16.46% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -16.46% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.92% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.29% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAIX и JCBUX
Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.61% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.61% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.38% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.65% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.67% | -1.04% |