Сравнение CPXR с COPX.L
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and COPX.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)) are both Copper funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while COPX.L tracks the Solactive Global Copper Miners v2 Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 2.07% vs 75.21% for COPX.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.55%/yr for COPX.L.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и COPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у COPX.L с доходностью 4.99%.
CPXR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX.L
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -15.40%
- 6 месяцев
- -8.37%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 75.21%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и COPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 11.43% | 35.65% |
COPX.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 4.99% | 83.76% |
Correlation
The correlation between CPXR and COPX.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between CPXR and COPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. COPX.L — Ранг доходности на риск
CPXR
COPX.L
Сравнение CPXR c COPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | COPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.69 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 6.99 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и COPX.L
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки COPX.L в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и COPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | COPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -42.34% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -27.82% | -20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -21.65% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -15.44% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 10.73% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и COPX.L
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) имеют волатильность 13.90% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | COPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 13.69% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.10% | 38.23% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.53% | 44.15% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 37.61% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.43% | 37.61% | +29.82% |
Сравнение комиссий CPXR и COPX.L
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPX.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и COPX.L
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как COPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPX.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.63% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and COPX.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPX.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while COPX.L tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.55% for COPX.L.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и COPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор