Сравнение CPXJ.AS с WITS.AS
CPXJ.AS (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CPXJ.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CPXJ.AS returned 5.85%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXJ.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности CPXJ.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXJ.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXJ.AS показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
CPXJ.AS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.49%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXJ.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.AS iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 9.65% | 6.69% | 11.90% | 2.33% | -0.55% | 12.79% | -2.03% | 2.93% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between CPXJ.AS and WITS.AS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between CPXJ.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXJ.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
CPXJ.AS
WITS.AS
Сравнение CPXJ.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXJ.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.95 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.83 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXJ.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CPXJ.AS и WITS.AS
Максимальная просадка CPXJ.AS за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXJ.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -31.15% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -15.21% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -28.65% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -30.51% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.98% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.79% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.76% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXJ.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что CPXJ.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXJ.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 7.10% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 15.44% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 20.25% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 23.32% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 24.25% | -7.77% |
Сравнение комиссий CPXJ.AS и WITS.AS
CPXJ.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXJ.AS и WITS.AS
CPXJ.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.AS iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CPXJ.AS and WITS.AS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPXJ.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPXJ.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
CPXJ.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while WITS.AS is Technology Equities. CPXJ.AS tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для CPXJ.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор