PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPUIX с ACISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPUIX с ACISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPUIX (AAM/Insight Select Income Fund) and ACISX (AB Corporate Income Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, CPUIX returned 2.79%/yr vs 3.04%/yr for ACISX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CPUIX charges 0.57%/yr vs 0.00%/yr for ACISX.

Доходность

Сравнение доходности CPUIX и ACISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и AB Corporate Income Shares (ACISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPUIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ACISX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции CPUIX уступали акциям ACISX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.04% соответственно.

CPUIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.36%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.79%

ACISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.89%
3 года*
5.97%
5 лет*
0.77%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPUIX и ACISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		0.54%6.59%2.61%8.40%-16.27%-0.12%10.20%14.81%-3.01%6.86%
ACISX
AB Corporate Income Shares		0.98%8.44%3.04%7.65%-16.27%-1.23%11.27%16.95%-2.81%6.19%

Correlation

The correlation between CPUIX and ACISX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between CPUIX and ACISX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Insight Select Income Fund

AB Corporate Income Shares

Часто сравнивают с CPUIX:
CPUIX с PRPIXCPUIX с VICBXCPUIX с ASDIXCPUIX с VICSXCPUIX с IDMIXCPUIX с VLCIXCPUIX с AFNIX
Часто сравнивают с ACISX:
ACISX с ACCBXACISX с VSCSXACISX с PTYACISX с VICSXACISX с JMABXACISX с GDOACISX с FIIFX

Доходность на риск

CPUIX vs. ACISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPUIX
Ранг доходности на риск CPUIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPUIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPUIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPUIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPUIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPUIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ACISX
Ранг доходности на риск ACISX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACISX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACISX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACISX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACISX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPUIX c ACISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и AB Corporate Income Shares (ACISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPUIXACISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.45

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

7.17

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPUIX vs. ACISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPUIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPUIX и ACISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPUIXACISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CPUIX и ACISX

Максимальная просадка CPUIX за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке ACISX в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPUIX и ACISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPUIXACISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-22.65%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.26%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-6.56%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-22.65%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-22.65%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.46%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.98%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPUIX и ACISX

AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и AB Corporate Income Shares (ACISX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPUIXACISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.16%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.30%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.49%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

6.00%

-0.48%

Сравнение комиссий CPUIX и ACISX

CPUIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ACISX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPUIX и ACISX

Дивидендная доходность CPUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности ACISX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACISX
AB Corporate Income Shares		5.06%5.10%4.97%3.66%3.48%3.44%5.62%4.77%3.99%3.28%3.54%3.63%
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		4.79%3.53%3.81%3.61%3.98%3.15%3.83%3.19%3.80%3.12%3.21%3.29%

Часто задаваемые вопросы

CPUIX and ACISX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPUIX has higher volatility (1.55%) compared to ACISX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CPUIX dropped -22.37% vs ACISX's -22.65%.

ACISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPUIX и ACISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор