PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSY с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSY с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. CPSY is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, CPSY returned 7.60% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPSY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности CPSY и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSY показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

CPSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSY и BUFP

2026 (YTD)2025
CPSY
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January		2.37%6.83%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.96%

Correlation

The correlation between CPSY and BUFP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between CPSY and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с CPSY:
CPSY с BNOCPSY с CPSDCPSY с APXMCPSY с CPSLCPSY с CPSPCPSY с CPSJCPSY с USO
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

CPSY vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSY
Ранг доходности на риск CPSY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSY c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSYBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.77

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.06
4.12

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.58

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

3.93

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.46

21.96

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSY vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSY на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSY и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSYBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.77

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

1.40

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CPSY и BUFP

Максимальная просадка CPSY за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSY и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSYBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-11.98%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.41%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.00%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.79%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSY и BUFP

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) составляет 0.31%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что CPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSYBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.95%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

4.82%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

6.27%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

9.49%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

9.49%

-6.41%

Сравнение комиссий CPSY и BUFP

CPSY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSY и BUFP

CPSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
CPSY
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPSY and BUFP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to CPSY (0.31%). In terms of maximum drawdown, CPSY dropped -3.01% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 7.60% for CPSY. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSY has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSY.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CPSY.

They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSY and 0.50% for BUFP.

CPSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSY и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор