Сравнение CPSU с DIVG
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. CPSU is actively managed, while DIVG is passively managed. Over the past year, CPSU returned 6.43% vs 20.94% for DIVG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CPSU charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 10.58%.
CPSU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSU и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.29% | 4.15% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 10.58% | 9.82% |
Correlation
The correlation between CPSU and DIVG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. DIVG — Ранг доходности на риск
CPSU
DIVG
Сравнение CPSU c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSU | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.34 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 4.10 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.62 | 13.12 | +29.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSU | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.97 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.39 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок CPSU и DIVG
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -14.95% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -5.13% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.20% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.29% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.60% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и DIVG
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) составляет 0.29%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CPSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 2.53% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 7.33% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 10.66% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 13.19% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 13.19% | -11.47% |
Сравнение комиссий CPSU и DIVG
CPSU берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и DIVG
CPSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.10% | 3.15% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
CPSU and DIVG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVG has higher volatility (2.53%) compared to CPSU (0.29%). In terms of maximum drawdown, CPSU dropped -1.03% vs DIVG's -14.95%.
On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 6.43% for CPSU. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU is categorized as Defined Outcome, while DIVG is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPSU and 0.39% for DIVG.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор