Сравнение CPST с UXJL
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. CPST is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPST charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности CPST и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 2.89% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between CPST and UXJL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. UXJL — Ранг доходности на риск
CPST
UXJL
Сравнение CPST c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.87 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и UXJL
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -10.29% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.51% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 13.90% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.90% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.90% | -10.53% |
Сравнение комиссий CPST и UXJL
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и UXJL
Ни CPST, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPST and UXJL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
CPST and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для CPST и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор