PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPST с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPST и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и UXJL


Correlation

The correlation between CPST and UXJL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

CPST vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPSTUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.97

CPST vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPSTUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.87

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CPST и UXJL

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPSTUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-10.29%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.51%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPSTUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

13.90%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

13.90%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

13.90%

-10.53%

Сравнение комиссий CPST и UXJL

CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и UXJL

Ни CPST, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CPST and UXJL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

CPST and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPST и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор