Сравнение CPST с OCTB
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CPST is passively managed, while OCTB is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPST charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности CPST и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 1.04% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between CPST and OCTB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. OCTB — Ранг доходности на риск
CPST
OCTB
Сравнение CPST c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.97 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и OCTB
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -4.79% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.70% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 7.20% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 7.20% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 7.20% | -3.83% |
Сравнение комиссий CPST и OCTB
CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и OCTB
Ни CPST, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPST and OCTB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
CPST and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для CPST и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор