Сравнение CPST с JANB
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CPST is passively managed, while JANB is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPST charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности CPST и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 7.01%.
CPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.28% | 0.99% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 7.01% | 2.76% |
Correlation
The correlation between CPST and JANB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. JANB — Ранг доходности на риск
CPST
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPST c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPST | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPST и JANB
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -6.52% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.05% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 7.37% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 7.37% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 7.37% | -4.08% |
Сравнение комиссий CPST и JANB
CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и JANB
Ни CPST, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPST and JANB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
CPST and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для CPST и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор