Сравнение CPSS с VSTO
CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) and VSTO (Vista Outdoor Inc.) are both stocks. CPSS operates in Credit Services (Financial Services), while VSTO operates in Leisure (Consumer Cyclical). At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSS и VSTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPSS
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 8.82%
VSTO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSS и VSTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | -1.93% | -14.09% | 15.90% | 5.88% | -25.32% | 179.48% | 25.82% | 11.96% | -27.47% | -18.95% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 50.93% | 21.34% | -47.10% | 93.90% | 217.65% | -34.10% | -22.10% | -60.51% |
Correlation
The correlation between CPSS and VSTO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between CPSS and VSTO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSS:
$327.60M
VSTO:
$2.69B
CPSS:
$211.29M
VSTO:
$845.91M
CPSS:
$80.96M
VSTO:
$112.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSS vs. VSTO — Ранг доходности на риск
CPSS
VSTO
Сравнение CPSS c VSTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSS | VSTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSS | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPSS и VSTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSS | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSS и VSTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSS | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.18% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSS и VSTO
Ни CPSS, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSS и VSTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consumer Portfolio Services, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSS and VSTO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPSS и VSTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор