Сравнение CPSP с PBAU
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while PBAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, CPSP returned 6.61% vs 12.66% for PBAU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PBAU.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и PBAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PBAU с доходностью 4.34%.
CPSP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и PBAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.05% | 5.96% |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.34% | 12.97% |
Correlation
The correlation between CPSP and PBAU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between CPSP and PBAU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. PBAU — Ранг доходности на риск
CPSP
PBAU
Сравнение CPSP c PBAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | PBAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.56 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | 3.86 | +13.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.47 | 20.58 | +61.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и PBAU
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки PBAU в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и PBAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -8.87% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -3.29% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.26% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.65% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.62% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и PBAU
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.40%, в то время как у PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.92% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 3.64% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 4.77% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 7.14% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 7.14% | -4.76% |
Сравнение комиссий CPSP и PBAU
CPSP берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и PBAU
Ни CPSP, ни PBAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSP and PBAU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAU has higher volatility (0.92%) compared to CPSP (0.40%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs PBAU's -8.87%.
On 1-year performance, PBAU leads with 12.66% vs 6.61% for CPSP. On fees, PBAU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAU has performed better with a 12.66% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
CPSP and PBAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while PBAU is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.50% for PBAU.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и PBAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор