Сравнение CPSP с CPST
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. CPSP is actively managed, while CPST is passively managed. Over the past year, CPSP returned 6.44% vs 6.33% for CPST. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 3.63%.
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.81K | $124.01K | $65.25K | |
| $94.02K | $50.85K | $41.42K |
Сравнение доходности по годам CPSP и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 5.96% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.63% | 7.32% |
Correlation
The correlation between CPSP and CPST is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CPSP and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. CPST — Ранг доходности на риск
CPSP
CPST
Сравнение CPSP c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.71 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 4.47 | +12.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.49 | 24.18 | +42.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и CPST
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -3.79% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.42% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.32% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.26% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CPSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.32% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.55% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.99% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.25% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.25% | -0.94% |
Сравнение комиссий CPSP и CPST
И CPSP, и CPST имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и CPST
Ни CPSP, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSP and CPST have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSP has higher volatility (0.52%) compared to CPST (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, CPSP leads with 6.44% vs 6.33% for CPST. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 6.44% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP and CPST have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPSP and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор