Сравнение CPSP с CAIQ
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPSP is actively managed, while CAIQ is passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.87%.
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.85M | $5.71M | $5.27M | |
| $54.81K | $124.01K | $65.25K |
Сравнение доходности по годам CPSP и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 1.11% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPSP and CAIQ is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSP
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSP c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и CAIQ
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -9.06% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.84% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 13.66% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 13.66% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 13.66% | -11.35% |
Сравнение комиссий CPSP и CAIQ
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и CAIQ
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and CAIQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор