Сравнение CPSP с CAIQ
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPSP is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.87%.
CPSP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.05% | 1.11% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPSP and CAIQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSP
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSP c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и CAIQ
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -9.06% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.48% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.68% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 13.74% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 13.74% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 13.74% | -11.36% |
Сравнение комиссий CPSP и CAIQ
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и CAIQ
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.58% | 1.54% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and CAIQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор