Сравнение CPSO с MMAX
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSO returned 7.29% vs 7.67% for MMAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSO показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
CPSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 2.72% | 6.47% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
Correlation
The correlation between CPSO and MMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CPSO and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CPSO
MMAX
Сравнение CPSO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.51 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 22.49 | -17.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.43 | 112.49 | -87.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 5.52 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 3.13 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPSO и MMAX
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -1.93% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.34% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.13% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.10% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.07% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и MMAX
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) составляет 0.33%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что CPSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.96% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.39% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.49% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.49% | +0.53% |
Сравнение комиссий CPSO и MMAX
CPSO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и MMAX
CPSO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CPSO and MMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMAX has higher volatility (0.36%) compared to CPSO (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSO dropped -3.23% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs 7.29% for CPSO. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for CPSO.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор