PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

CPSM и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и ZOCT

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%1.52%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий CPSM и ZOCT

CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSM vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.03

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.99

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.43

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

15.10

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между CPSM и ZOCT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и ZOCT

Ни CPSM, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPSM и ZOCT

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-3.18%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-1.91%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.37%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и ZOCT

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.07%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.70%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.20%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

3.14%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.14%

+2.16%